The Analýza citlivosti je technika, která určuje, jak různé hodnoty nezávislé proměnné mají vliv na závislou proměnnou v rámci souboru předpokladů. Prozkoumejte, jak lze nejistotu ve výsledku matematického modelu nebo systému přiřadit k různým zdrojům ve vstupních proměnných.
Tato technika se používá v rámci specifických limitů, které závisí na jedné nebo více vstupních proměnných, jako je například vliv změn úrokových sazeb (nezávislá proměnná) na ceny dluhopisů (závislá proměnná)..
Analýza citlivosti, vzhledem k určitému rozsahu proměnných, je způsob předvídání výsledku rozhodnutí. Je také známá jako simulace nebo analýza „co kdyby“. Vytvořením dané sady proměnných může analytik určit, jak změny v proměnné ovlivní výsledek.
Související praxí je analýza nejistoty, která se více zaměřuje na kvantifikaci a šíření nejistoty. V ideálním případě by měla být analýza nejistoty a citlivosti provedena společně.
Rejstřík článků
Jednou z klíčových aplikací analýzy citlivosti je používání modelů manažery a osobami s rozhodovací pravomocí. Veškerý obsah potřebný pro rozhodovací model lze použít opakovanou aplikací analýzy citlivosti.
Pomáhá analytikům rozhodování porozumět nejistotám, kladům a záporům s omezeními a rozsahem rozhodovacího modelu.
Většina rozhodnutí se děje za nejistoty. Jednou technikou pro dosažení závěru je nahradit všechny nejisté parametry očekávanými hodnotami; poté se provede analýza citlivosti.
Bylo by odezvou pro osoby s rozhodovací pravomocí mít určité náznaky toho, jak citlivá bude volba při změně jedné nebo více vstupních proměnných. Dobrá praxe modelování vyžaduje, aby modelář provedl posouzení důvěryhodnosti modelu.
Nejprve to vyžaduje kvantifikaci nejistoty ve výsledcích jakéhokoli modelu (analýza nejistoty); a za druhé vyhodnotit, nakolik každý vstup přispívá k nejistotě výsledku.
Analýza citlivosti se zaměřuje na druhý z těchto bodů (ačkoli analýza nejistoty je nezbytným předchůdcem) a hraje roli v hodnocení síly a relevance vstupních proměnných k určení odchylky ve výsledku..
V modelech zahrnujících mnoho vstupních proměnných je analýza citlivosti základní složkou pro konstrukci modelu a pro zajištění kvality..
- Klíčovou aplikací analýzy citlivosti je indikace citlivosti simulace na nejistoty ve vstupních hodnotách modelu..
- Jedná se o metodu předpovídání výsledku rozhodnutí, pokud se situace ve srovnání s klíčovými předpovědi ukáže být odlišná.
- Pomáhá posoudit riziko strategie.
- Používá se k identifikaci, do jaké míry je výsledek závislý na konkrétní vstupní proměnné. Analyzujte, zda závislost pomáhá posoudit související riziko.
- Pomáhá činit informovaná a vhodná rozhodnutí.
- Používá se k hledání chyb v modelu při hledání neočekávaných vztahů mezi vstupy a výsledky.
Analýza citlivosti, známá také jako analýza „co kdyby“, je finančními analytiky nejčastěji používána k předpovědi výsledku konkrétní akce, pokud je provedena za určitých podmínek.
Analýza citlivosti se provádí v definovaných mezích určených sadou nezávislých vstupních proměnných..
Citlivostní analýzu lze například použít ke studiu vlivu změny úrokových sazeb na ceny dluhopisů, pokud úrokové sazby vzrostou o 1%..
Otázka „Co kdyby ...?“ Bylo by to: Co se stane s cenou dluhopisu, pokud úrokové sazby vzrostou o 1%? Na tuto otázku odpovídá citlivostní analýza.
Analýzu lze provést v listu Microsoft Excel v sekci „Data“ v nabídce možností pomocí tlačítka „Analýza hypotézy“, které obsahuje „Cíl hledání“ a „Tabulka dat“.
Analýza citlivosti se provádí různými způsoby:
- Techniky modelování a simulace.
- Nástroje pro správu scénářů prostřednictvím aplikace Microsoft Excel.
Existují hlavně dvě techniky pro analýzu citlivosti:
Je založen na derivátech (numerických nebo analytických). Místní výraz označuje, že deriváty jsou brány v jednom bodě. Tato metoda je vhodná pro jednoduché nákladové funkce.
U složitých modelů, jako jsou modely s diskontinuitami, to však není možné, protože ne vždy mají deriváty.
Matematicky se citlivost nákladové funkce vzhledem k určitým parametrům rovná částečné derivaci nákladové funkce vzhledem k těmto parametrům.
Analýza místní citlivosti je technika „jeden po druhém“. Analyzujte dopad jednoho parametru po druhém na funkci nákladů a ostatní parametry udržujte pevné.
Globální analýza citlivosti je druhým přístupem k analýze citlivosti, který se často provádí pomocí technik Monte Carlo. Tento přístup využívá globální sadu vzorníků k prozkoumání návrhového prostoru..
John má na starosti prodej společnosti Holiday CA, která prodává vánoční ozdoby v obchodě. John ví, že se blíží sváteční období a nákupní centrum bude přeplněné..
Chcete vědět, jestli zvýšení provozu zákazníků v obchodě zvýší celkové tržby obchodu, a pokud ano, o jakou částku.
Průměrná cena balíčku vánočních ozdob je 20 $. Během prázdninové sezóny loňského roku společnost Holiday CA prodala 500 balíčků vánočních ozdob. To mělo za následek celkový prodej 10 000 $.
Po provedení analýzy citlivosti se zjistí, že 10% nárůst provozu zákazníků v obchodě má za následek 7% nárůst celkového prodeje.
Pomocí těchto informací může John předpovědět, kolik peněz obchod vydělá, pokud se návštěvnost zákazníků zvýší o 20%, 40% nebo 100%..
Na základě zobrazené analýzy citlivosti lze vidět, že dojde ke zvýšení celkového prodeje o 14%, 28% a 70%..
Zatím žádné komentáře